中证协发文规范券商信用风险管理

中证协发文规范券商信用风险管理
中国证券业协会(下称“中证协”)昨日发布施行《证券公司信用危险办理指引》(下称《指引》),辅导证券公司树立完善信用危险办理体系和信用危险操控流程,加强证券公司对各类信用危险事情的防备与应对。  依据《指引》,证券公司须树立授信授权批阅机制,树立危险监控、陈述及预警机制,树立违约处置流程。  《指引》是《证券公司全面危险办理规范》的配套文件,首要指向证券职业信用危险办理办法纷歧致,没有构成完好的办法论和办理体系,各家证券公司信用危险办理的开展程度纷歧、办理能力存在距离等问题。  《指引》共三十三条,首要包含四方面内容:   一是清晰了信用危险办理的规模。《指引》适用于证券公司以自有资金出资的事务,包含融资类事务、场外衍生品事务、债券出资买卖、非规范化债务财物出资以及其他触及信用危险的自有资金出资事务。  证券公司承当财物办理方案办理人职责、投职事务继续督导和存续期办理职责、作为结算参与人承当债券质押式回购担保交收职责,依照相关监管规矩履行。  二是清晰了信用危险办理的首要环节,包含危险辨认与评价、危险监控和预警,以及危险财物处置和化解。  《指引》着重,尽职查询是信用危险办理的重要手法;要求证券公司树立授信授权批阅机制,清晰各事务的批阅层级及授权规模,保证各层级批阅的相对独立性;要求证券公司树立危险监控、陈述及预警机制,树立与事务开展相匹配的信息系统;要求证券公司树立违约处置流程,对财物进行危险分类,并依据会计准则计提丢失。  三是细化了相关要点工作,清晰同一事务、同一客户办理要求是证券公司信用危险办理的重视要点之一。  中证协有关负责人介绍,因为各证券公司的办理现状差异较大,现阶段不宜设置过细过严的同一事务、同一客户确认规范,但关于当时危险相对杰出的融资类事务,《指引》作出了较为详细的要求。  四是对危险计量提出方向性辅导。《指引》要求各证券公司依据事务实践需要确认计量的规模和规范,并逐渐将计量成果运用于对事务的信用危险办理;规则证券公司可依据事务实践需要确认内部评级的适用规模、选取内部评级办法和规范,以及树立适用的内评东西;指出应对一切触及信用危险的事务进行专项压力测验,并保证压力测验成果在实践使用中的有效性。

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